多资产链策略看板
--
加载中…
组合年化
--
夏普比率
--
最大回撤
--
累计收益
--
最新净值
--
当前持仓
--
当前持仓明细
价值腿 · 价值100 风格腿 --
--
--
--
收益曲线（纵轴=相对区间起始的收益率，金色斜线区=黄金持仓期，三角=买入，菱形=卖出）
组合
黄金持仓
买入
卖出
加载图表…
区间累计收益
--
推算年化
--
最大回撤
--
夏普比率
--
当前持仓
--
历史买卖点
| 日期 | 腿 | 方向 | 价格 | 原因 |
|---|
标的实时状态（每日收盘更新）
| 标的 | 最新日期 | 最新价 |
|---|
价值腿 · 价值100 风格腿
上场条件（全部满足才触发，触发后需 3 日确认）
价值腿 vs 成长100 实时对比
| 标的 | 角色 | 最新价 | 日涨跌 | 近20日 | 近60日 | 信号 |
|---|
价值腿逐年表现
| 年份 | 在场天数 | 成长走熊天数 | 买卖笔数 |
|---|
逐年收益
加载图表…
保险层 · 零成本休眠保险（F1' 信用 / F3' 跳空 / F4 回撤熔断）
--
F1' 信用熔断
城投债单日 <-2% 或 5 日 <-3%（真违约量级）→ 债券避险转货基
F3' 跳空熔断
成长100 单日 ≤-14%（超 2025-04-07 末日跳空）→ 风险腿清零
F4 回撤熔断
链回撤 ≤-17%（超历史 -15.87% 的模型外状态）→ 全部清零
价值腿风控加固（G1 单腿止损 · G2 跳空联动 · G3 相对弱势退出 · G4 避险垫） --
G1 价值腿单腿止损 已启用
价值100 自「持仓高水位」回撤 ≥10% → 价值腿清仓。组合层熔断要等 −17%，
而价值腿上场面历史最深仅 −7.8% ⇒ 在此之前它会裸奔。
G2 跳空联动清仓 已启用
F3' 跳空触发时，价值腿与风险腿一并清零（原逻辑只清风险腿，
跳空当日价值腿裸露在外）。
G3 持有期相对弱势退出 已启用
持有期内「价值 r60 − 成长 r60」（v_sig）转负 → 价值腿清仓。
V21 的赌注是「价值跑赢成长」，赌注失效即退，比净值止损更早发现。
历史持有期 v_sig 最小 +0.77% ⇒ 从未触发。
G4 B1 避险垫 / extra 快捷路 不限制
B1 放大与 V14 extra 单日入场都会短时压缩避险垫 / 绕过确认；
设限或加确认的代价为 −0.03 ~ −1.16pp 年化 ⇒ 保留，
尾部风险由 G1/G2/F4 覆盖。
F17 · vol 入口质量过滤（被否决的败局单）
| 入场 | 离场 | 本回合收益 | 指数后20日 | 离场原因 |
|---|
